Statistik untuk ekonometrika keuangan pada dasarnya sama dengan pengetahuan statistik yang yang dipergunakan untuk tujuan regresi permodelan pada bidang sosial lainnya, termasuk bidang ekonomi. Akan tetapi terdapat perbedaan dasar pula pada karakterstik datany, dimanadata keuangan (harga Saham) bersifat sangat fluktuatif dan cenderung bersifat random walk. Karena itu untuk ekonometrika keuangan, lebih ditekankan pada model time series, misalnya rumpun model ARIMA.